ارزیابی اثرات سیاست های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیو کینزی

در سال های اخیر مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می شدند، اغلب منشأ نوسانات اقتصادی را به شوک های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست های پولی بر اقتصاد نشان نمی دادند، لذا چندان از سوی بانک های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینزی، تحول تدریجی این مدل ها در قالب این مکتب و با تعریف چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری در آنها، بار دیگر توجه محافل اقتصاد پولی (به خصوص بانک های مرکزی) به این مدل ها جلب شد. در این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و حل و برآورد آن با استفاده از رویکرد بیزی، نشان داده می شود که بدون در نظر گرفتن چسبندگی های اسمی، این مدل ها قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست های پولی را نخواهند داشت و تنها افزودن چسبندگی های اسمی و ساختن این مدل در قالب پارادایم نیوکینزینی است که قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست های پولی را به این مدل می دهد.‍طبقه بندی e52,c11,c68 :jelتاریخ دریافت مقاله: 1389/5/26                                           تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8